[퀀트투자]연복리18%!! 궁극의 진화! - 한국형 올웨더 포트폴리오

  아래 영상에 공개된 전략을 퀀터스를 통해 백테스트 해 본 결과를 살펴봅시다.

한국 주식 비중 30% 중, 소형주 퀀트 전략에 70, 코스닥 인버스에 30을 투자하는 것이 전략의 포인트입니다.

https://youtu.be/B5a4MV57rM0?si=zEHvcY9QspGtRsON

 
 
 영상에는 월별 리밸런싱이라고 나오지만, 월별은 거래가 너무 잦은 것 같아 분기별 리밸런싱으로 백테스트 했습니다.
분기별 리밸런싱의 결과가 월별 리밸런싱보다 조금 더 나았습니다.

구분	연복리수익률(CAGR, %)	최대낙폭 (MDD, %)	샤프지수
월별 리밸런싱 시	17.36	16.25	1.77
분기별 리밸런싱 시	17.96	15.16	1.82

http://quantus.kr

퀀터스

 
 
 
  연복리수익률 17.96% 굉장합니다. 이 정도면 자산이 2배가 되는 데 약 4년밖에 안 걸리는 엄청난 성과입니다. 실제 투자 시 보수적으로 잡아도 13% 이상은 나올 것으로 보이네요.
 
  아래는 주요 성과 지표입니다.

전략과 벤치마크(코스피지수)간 주요 성과 지표 비교

벤치마크와 누적 수익률 비교, 기간별 평균 수익률 등

월별 수익률 분포와 평균 낙폭 등

벤치마크(코스피지수) 수익률과 전략 수익률 비교

최대낙폭 상위 10개 시기

MDD 상위 5개 시점

월별 수익률

'변형 한국형 올웨더 포트폴리오'의 자산군별 종목 구성 및 비중

한국 주식 비중 30% 중, 소형주 퀀트 전략에 70, 코스닥 인버스에 30을 투자하는 것이 전략의 포인트입니다. (영상 속 '김슬기 전략'입니다.)

그 외 비중은 다음과 같습니다.
미국 주식 비중 30%
채권 25%(국고10년물 12.5%+미국채 30년 12.5%)
금 현물 15%
=총 100%

  *ARIRANG 미국채 30년 액티브 ETF는 상장한지 얼마 안 되어서, 백테스트 시 미국 자산군 > 미국채30년(환율반영)으로 백테스트 했습니다.
  *영상에서는 국고채 종목으로 국고30년물 ETF를 사용했으나, 저는 개인적으로 투자 중인 10년물로 백테스트했습니다.
 
소형주 퀀트 전략에 입력한 퀀터스 지표 필터는 이어지는 글에서 살펴보겠습니다.
 
 
<한 가지 전하는 말씀>
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