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아래 영상에 공개된 전략을 퀀터스를 통해 백테스트 해 본 결과를 살펴봅시다. 한국 주식 비중 30% 중, 소형주 퀀트 전략에 70, 코스닥 인버스에 30을 투자하는 것이 전략의 포인트입니다.https://youtu.be/B5a4MV57rM0?si=zEHvcY9QspGtRsON 영상에는 월별 리밸런싱이라고 나오지만, 월별은 거래가 너무 잦은 것 같아 분기별 리밸런싱으로 백테스트 했습니다. 분기별 리밸런싱의 결과가 월별 리밸런싱보다 조금 더 나았습니다.구분연복리수익률(CAGR, %)최대낙폭 (MDD, %)샤프지수월별 리밸런싱 시17.3616.251.77분기별 리밸런싱 시17.9615.161.82http://quantus.kr 퀀터스우리 모두를 위한 퀀트 투자, 퀀터스www.quantus.kr 연복리수익률 1..

S&P500은 꾸준한 우상향의 모습을 보이는 만큼 대표적인 장기 투자의 대상입니다. 이것을 한 지표를 이용해, 떨어지면 사고 오르면 파는 아주 기본적인 트레이딩 스킬로 단기적 거래를 해 본다면 어떨까요? 천하의 미국 S&P500 지수를 단기적으로 활용하는 방법은 무엇일지 알아보겠습니다. 이 글은 유튜브 '할 수 있다! 알고 투자' 563번 영상과 Larry Connors의 저서 를 참고하여 작성하였습니다. 오늘 알아 볼 전략은 래리 코너스님이 2003년 최초 공개한 'RSI PowerZone' 전략입니다. 전략명에서 알 수 있듯이 RSI 지표를 활용하는데요, 그 중에서도 4일 RSI 지표를 활용합니다. RSI 지표는 가격 상승압력과 하락압력 간의 상대적 강도를 나타냅니다. 이러한 점을 통해 시장에 두려움..