[퀀트전략]승률 90% S&P500 단기 전략

  S&P500은 꾸준한 우상향의 모습을 보이는 만큼 대표적인 장기 투자의 대상입니다. 이것을 한 지표를 이용해, 떨어지면 사고 오르면 파는 아주 기본적인 트레이딩 스킬로 단기적 거래를 해 본다면 어떨까요?

  천하의 미국 S&P500 지수를 단기적으로 활용하는 방법은 무엇일지 알아보겠습니다.

  이 글은 유튜브 '할 수 있다! 알고 투자'  563번 영상과 Larry Connors의 저서 <Buy The Fear Sell The Greed>를 참고하여 작성하였습니다.

  오늘 알아 볼 전략은 래리 코너스님이 2003년 최초 공개한 'RSI PowerZone' 전략입니다. 전략명에서 알 수 있듯이 RSI 지표를 활용하는데요, 그 중에서도 4일 RSI 지표를 활용합니다. RSI 지표는 가격 상승압력과 하락압력 간의 상대적 강도를 나타냅니다. 이러한 점을 통해 시장에 두려움이 작용하고 있는 지를 확인할 수 있죠.

[전략 전제 조건] RSI Power Zone 전략은 주가가 200일 이동 평균선 위에 위치한 대세 상승장에서만 활용 가능합니다.

1. 준비 단계

'23년 7월 20일 장 종료 후 SPY ETF 일봉 차트

  증권사 HTS나 MTS에 들어가면 위 사진 하단처럼 RSI지표가 표시되도록 설정할 수 있습니다. 기본 설정이 보통 14일 RSI 지표로 되어 있습니다. 이것을 4일로 설정 변경해 주셔야 합니다.

2. 전략 펼치기

1) SPY의 4일 RSI가 30 이하이면 그 날 종가에 매수   2) SPY의 4일 RSI가 25이하로 떨어지면 그 날 종가에 추가 매수.   3) SPY의 4일 RSI가 55이상으로 올라가는 날 종가에 매도.   4) RSI 지표를 다음과 같이 조정하여 전략을 변경할 수도 있습니다.       최초 매수 시점 25, 추매 시점 20, 매도 시점 55. 조정이 보다 분명하게 왔을 때 매수하겠다는 뜻이므로, 전략이 더 보수적으로 변합니다. 매수 시그널은 줄지만 승률과 수익이 소폭 상승합니다.

 

3. 성과 살펴보기

기간 : 1993년~2017년 (24년 간) 투자처 : SPY ETF = S&P500 지수 추종 ETF 총 거래 횟수 : 202회 승률 : 90.59% 수익 난 거래 : 183회 손실 난 거래 : 19회 거래 평균 수익 : 1.73% 평균 보유 기간 : 4.85일

  S&P500에서의 승률은 90.59%로 나타났습니다. 이 전략 그대로 다른 국가, 산업군의 ETF로 돌렸을 때 승률이 약 81%로 나타났습니다. 우상향하는 분야이면 다른 국가와 산업군에서도 여전히 이 전략이 유효하다는 것을 입증합니다.

  나스닥, 코스피와 코스닥에서의 승률, 수익률이 구체적으로 어떨지 궁금해지는데요, 백테스트가 가능하다면 시행해보고 그 결과에 대한 글도 올리도록 하겠습니다.